EFEFrankfurt (Alemanha)

O Banco Central Europeu (BCE) adverte os bancos de que têm mais riscos dos que consideraram até agora e pede-lhes para corrigir 275.000 milhões de euros de riscos que não calcularam ao utilizar os seus modelos internos, um montante que representa 12% do total dos seus ativos ponderados pelo risco.

O BCE conduziu uma revisão dos modelos internos que os bancos utilizam para calcular os seus riscos e o capital de que necessitam para os cobrir.

O capital ordinário de nível 1 dos bancos que usam modelos internos para o calcular baixou em média cerca de 70 pontos base entre 2018-2021 com o aumento dos ativos ponderados por riscos com os métodos estatísticos do BCE.

Os modelos internos são modelos estatísticos utilizados pelos bancos para determinar a quantidade de capital de que necessitam.

Quanto maior for o risco ao qual o banco está exposto, mais capital necessita.

A revisão do BCE mostrou que houve um aumento dos ativos ponderados pelo risco de 275.000 milhões de euros nos últimos três anos, que os bancos têm de remediar.

Este montante representa 12% dos ativos ponderados por riscos totais de 2,248 biliões de euros que existiam quando o BCE começou a realizar o exercício.

O BCE realizou 200 investigações in situ em 65 bancos grandes da Zona Euro que utilizam os seus modelos internos e representam 85% dos ativos dos bancos que supervisiona diretamente.

Destes 65 bancos, 14 eram alemães, 6 espanhóis, 8 franceses, 3 gregos e 7 italianos.

Mais de 90% do aumento dos ativos ponderados pelo risco deveu-se a riscos de crédito.

Esta revisão dos modelos internos é o maior projeto de supervisão do BCE até à data.

O BCE pretende com isto assegurar que os modelos internos cumprem os regulamentos e só fornecem resultados diferentes quando os riscos são diferentes.

"Este exercício em grande escala, o maior projeto do BCE até à data, ajuda a nivelar as condições de concorrência entre os bancos europeus, assegurando que os modelos internos são fiáveis e que os seus resultados são comparáveis", disse o presidente de Supervisão do BCE, Andrea Enria.

"Confirma que é possível implementar modelos internos de forma consistente, mesmo numa área de supervisão tão grande como a união bancária", segundo Enria.

O BCE, que identificou 5.000 casos em que o cálculo dos riscos é menor do que deveria, diz que os bancos podem continuar a utilizar os seus modelos internos mas têm de corrigir e cumprir os requisitos.